R 语言正态性和平稳性检验
正态性检验用于研究数据的正态性统计特性;平稳性检验用于研究时间序列稳定性。本实验运使用Kolmogorov-Smirnov 检验、Lilliefor 检验、Cramer-von Mises 检验、Anderson-Darling 检验Pearson 卡方检验、Shapiro-Francia 检验、Shapiro-Wilk's检验、D'Agostino检验、jarque-Bera 检验以及绘制 QQ 图等方法来检验正态性。同时也通过绘制简单的时序图、ACF图、DF检验、ADF检验、PP检验来实现数据的平稳性。